კალათა ცარიელია
[ad_1]
В сегодняшней статье я хочу поделиться с вами концепцией, которую я представил некоторым из моих студентов. Это довольно простая, но мощная концепция использования Market Internals:
Возьмите существующие внутренние показатели рынка, скажем, NYSE TICK.
Используйте NYSE TICK, чтобы определить «качественные» зоны рынка: немодные, модные и очень модные.
При этом мы создали 3 различных зоны качества для данного рынка, которые я назову «Качество рынка» (MQ).
Для каждой зоны MQ мы можем установить разные воздействия на риск/количество контрактов или даже переключаться между разными торговыми стратегиями.
Давайте посмотрим на пример:
Если мы используем NYSE TICK (эту концепцию MQ можно использовать в интерьерах всех других рынков), то первым шагом будет обозначение зон как немодных, модных и очень трендовых.
По моему опыту, предел, когда бестрендовый рынок превращается в тренд, составляет от 300 до 400 для длинной позиции и от -300 до -400 для короткой позиции. Затем нам нужно установить предел, при котором тренды переходят в сильный тренд, который, по моему опыту, составляет около +1000/-1000.
Определение этих 3 разных зон MQ при использовании TICK NYSE выглядит следующим образом:
ДЛИННАЯ:
Не модно: от 0 до 400
Тренд: от 400 до 1000
Сильный тренд: более 1000
Короткий:
Не модно: от 0 до -400
Модный: от -400 до -1000
Очень модный: ниже -1000
Теперь, когда мы определили различные зоны рыночного качества (MQ), мы должны спросить себя: Что делать с этой информацией? И есть два эффективных варианта.
Первый – управление рисками, т.е. изменение количества контрактов.
Вы просто проверяете количество контрактов (1-3 или 0-2) для каждой зоны и смотрите, как ведет себя ваша система, когда вы используете разное количество контрактов, в зависимости от зоны MQ, в которой вы находитесь. Таким образом, вы можете работать. , Не только по количеству контрактов, но и по вашему стоп-лоссу. Ясно, что каждая зона представляет разную изменчивость, поэтому применение разных уровней стоп-лосса для каждой зоны MQ может дать интересные результаты.
Это одно из основных применений концепции MQ (его можно развить в более сложной форме).
Второй вариант — использовать зоны MQ для переключения систем — примерно так:
Системы коммутации, основанные на зоне качества рынка:
Не модно: скальпинговая система
Trendy: система следования за трендом
Сильный тренд: система среднего разворота
Для нетрендовых рыночных условий вы просто используете систему скальпинга, которая не требует больших шагов для получения прибыли. Как только качество рынка на трендовом рынке изменится, вы перейдете к последующим стратегиям (например, стратегии прорыва). И как только рынок достигает определенного уровня, когда тренд может дойти до конца (когда NYSE TICK+выше/ниже 1000/ниже -1000), следует приступать к поиску контртрендовых (среднеразворотных) стратегий. , которые ждут контратаки, чтобы скорректироваться после значительного движения рынка (и вы пытаетесь получить некоторую прибыль от этой корректировки).
При таком подходе вы получите одну «универсальную» систему, которая будет менять свои настройки в зависимости от качества рынка. Это всего лишь теоретический пример — практическое применение зависит от вас. А переход от теории к практике — довольно кропотливая работа. Итак, давайте!
Вы также можете продолжить работу над этой концепцией, развить ее в других формах и найти другие способы ее использования — пример TICK — это лишь один из многих способов использования рыночного качества. Или вы можете использовать оба этих подхода как “гибрид” – вы можете менять стратегии в соответствии с зоной MQ, изменять стоп-лосс или, возможно, изменять количество контрактов.
Что бы я сделал, так это поддерживал бы небольшое количество зон MQ. 2-3 зон вполне достаточно – при большем количестве зон есть риск, что сделок в каждой выборке будет недостаточно.
В любом случае, теперь у вас есть мощная и захватывающая концепция, так что запачкайте руки и приступайте к работе!
Счастливые покупки!
[ad_2]
Facebook Comments